证明期权平价公式(证明期权平价公式怎么算)

本文来源于微信公号:期权懂在期权的投资中,期权价格受到期权波动率的影响,许多刚进入期权的投资者对期权波动率并不了解,那么期权的波动率和期权价格的区别是怎样的呢?#上证50etf期权##期权日记##期权交易#期权波动率和期权价格的区别期权的波动率一般分为标的资产的波动率与隐含波动率,标的资产的波动率反映的是标的资产的波动水平,而隐含波动率是将市场上的期权或权证

本文来源于微信公号:期权懂

在期权的投资中,期权价格受到期权波动率的影响,许多刚进入期权的投资者对期权波动率并不了解,那么期权的波动率和期权价格的区别是怎样的呢?#上证50etf期权##期权日记##期权交易#

证明期权平价公式(证明期权平价公式怎么算)

期权波动率和期权价格的区别

期权的波动率一般分为标的资产的波动率与隐含波动率,标的资产的波动率反映的是标的资产的波动水平,而隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值,隐含波动率反映了期权的风险,且隐含波动率与与期权价格是同方向变化的。

证明期权平价公式(证明期权平价公式怎么算)

个股期权价格分享

期权平价公式为:C+ Ke^(-rT)=P+S。其中,C表示的是认购期权价格,K表示的是行权价,P表示的是认沽期权的价格,S表示的是标的证券现价。期权合约的有效期:有效期越长,期权费越低。

个股期权价格策略

证明期权平价公式(证明期权平价公式怎么算)

有两种形式:一是买入看涨+看跌期权,二是卖出看涨+看跌期权,它们的相同点是不需要预测股价方向,高投机性,风险有限,不过成本相对来讲比较高;不同点是前者在股价大幅上涨(下跌)时,有利可图,而且波幅越大,利润越大,后者只是在股价有限范围内波动时才会获利。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1553299181@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://wxjlgf.com/1748.html